Телеграм-канал “График идёт вправо“

🧩 Сезонная разница доходности Russell 2000 относительно S&P 500.

На графике показана сезонность разницы в доходности между малыми и крупными компаниями США — то есть результат стратегии, при которой покупаются акции малых компаний и одновременно продаются акции крупных.

Малые компании (ETF IWM) стабильно обыгрывают крупные (ETF SPY) в довольно узком временном окне — с декабря по февраль. Именно в эти месяцы стратегия long Russell / short S&P исторически демонстрировала положительное математическое ожидание и повышенную долю успешных лет.

16.01.2026 12:04